ich bin auf der Suche nach einem geeigneten statistischen Verfahren zur Auswertung der folgenden Erhebung.
Es geht um den Zusammenhang zwischen der Größe von Investmentfonds (begrenzte Laufzeit) und deren Performance. Die Hypothese ist, dass bessere Fondsmanager zu größeren Investmentfonds gehen bzw. geholt werden, da hier die Bezahlung tendenziell besser ist, und somit die Performance mit der Größe des Fonds steigt.
Ich habe die folgende Stichprobe: mehrere hundert Fonds zwischen 1985 und 2005. Für jeden Fonds ist seine Performance im Vergleich mit den anderen in einem entsprechenden Jahr gegründeten Fonds in Form des „erreichten Quartils“ (1-4) angegeben. Zudem habe ich die Größe eines Fonds angegeben. Da die Große über die Jahre tendenziell steigt, habe ich die Größe jedes Fonds innerhalb dessen Gründungsjahres ebenfalls in vier Kategorien eingeteilt.
Im Ergebnis habe ich also pro Jahr eine 4x4 Matrix in der die Häufigkeiten auf der Diagonale (klein und schlecht bis groß und gut) den ersehnten Zusammenhang enthält. Diese 4x4 Tabellen kann ich so natürlich über die Jahre hinweg auch addieren.
Meine Frage nun: mit welchem statistischen Verfahren prüfe ich hier auf die Stärke des Zusammenhanges? Regression? Kontingenzanalyse? Rangkorrelation? Conjoint-Analyse?
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe !!
Viele Grüße
Ginger
