ich durchblicke das Thema leider noch nicht so ganz und habe daher 2 Fragen:
Einmal zum AR(I)-Prozess: Wenn dieser stationär ist, ist dann automatisch auch der Differenzprozess stationär?
Dann zu dem ARCH-Modell: Muss da zur Anpassung eine stationäre Zeitreihe vorliegen oder ist das keine Voraussetzung.
Vielleicht kann mir da ja einer von euch weiter helfen
Viele Grüße!
PS: Ich hoffe, mein Beitrag ist so in Ordnung...
