Hallo,
gegeben sei ein Handelsprogramm dessen Backtest über x-Monate und mit n-Trades ganz bestimmte Erfolgsfaktoren liefert:
max. Verlust, Anz. aufeinanderfolgende Verlierer, Gesamt-Gewinn, ...
Wenn dies Programm jetzt tatsächlich handelt, dann könnte ich doch die Erfolgsfaktoren dieses Handelns mit denen aus dem Backtest vergleichen - aber wie mache ich das?
Ich habe eine kürzere Zeit und viel weniger Trades.
Ab wann (welcher Zeitraum oder welche Anzahl Trades) und ab welchem Unterschied zu den Erwartungswerten(?) aus dem Backtest sollte ich zB das Risiko ändern oder das Programm stoppen?
- Samplegröße,
- Änderungsausmaß
Die Formeln mit der Bedeutung der Variablen (was einsetzen) wäre mir am liebsten!!
Herzlichen Dank schon mal,
Gooly
