Hallo,
ich hab ein ARCH Modell für eine Renditezeitreihe geschätzt und die letzten 6 Monate Daten zur Überprüfung der Prognosekraft übrig gelassen.
Jetzt will die Güte meines Modells hinsichtlich ihre Prognosekraft für die Varianz messen.
Also nicht diese nomalen Standardverfahren, wie gut trifft das Modell die Daten mit MSE etc. sondern wie gut die Varianz getroffen wird.
Das Problem ist ja, dass sie wahre Varianz nicht beobachtbar ist.
Ich habe gelesen, dass man als Proxy für die wahre Varianz einfach die quadrierten Residuen bzw quadrierten Renditen nimmt.
Aber für das genaue Vorgehen fehlt mir die Literatur.
Vorstellen kann ich mir das Vorgehen so:
Man prognostiziert die Varianz mit dem Modell, nimmt für den Prognosezeitraum die quadrierten Renditen und geht dann wieder mit dem mean sqared error etc. ran!?
Aber ganz sicher bin ich mir nicht und hätte auch gerne fundierte Literatur dazu.
Eventuell kann mir hier ja jemand einen Tipp geben. Wäre dafür sehr dankbar! =)
