Welches nichtparametrische Testverfahren?

[Steelix]

Hallo liebe Freunde der Zahlen,

da ich aktuell eine Bachelorarbeit über den weekend effect anfertige, ergab sich für mich eine statistische Fragestellung.

Ich möchte die Renditen eines Aktienindex am Montag mit denen der anderen Wochentage vergleichen. Dafür verwende ich als Basis die ANOVA. Da sich im Laufe verschiedener Testverfahren jedoch herausstellt, dass die Daten nicht normalverteilt und varianzheterogen sind, benötige ich einen Post-Hoc-Test für gleiche Mittelwerte oder wenigstens Median, der folgende Merkmale aufweist:

- nichtparametrisch
- auch bei heteroskedastizität möglich
- ungepaarte Daten
- nicht voneinander abhängige Zufallsvariablen
- für zwei Gruppen anwendbar

Leider scheiden Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest wegen ungepaarter Daten und Mann-Whitney-U Test wegen heteroskedastizität aus.

Kennt ihr vielleicht einen Test, der mir weiterhilft? Und wenn es den dann noch vorprogrammiert in R oder SAS gebe, dann wäre das die optimale Lösung. =)

Vielen Dank schon einmal im Voraus.

Mit freundlichem Gruß,

Steelix