Ich habe einen Pooled Cross-Sectional Time-Series Datensatz (Staaten und Jahre) mit ca. 2300 Beobachtungen.
Ich möchte nun analysieren, welche Faktoren die Wahl des Wechselkursregimes (WKR) beeinflussen.
Meine AV ist also das WKR, welche kategorial mit 4 Ausprägungen ist.
Meine UV sind entweder Dummys oder intervallskalierte Variablen.
Wie finde ich nun raus, ob ich ein Logit oder Probit anwenden sollte?
Soweit ich das verstanden habe (?), sollte ich auf Normalverteilung der AV testen. Zudem muss sollte ich den Hausman-Test verwenden, um herauszufinden, ob ich ein Fixed- oder Random-Effects-Modell schätzen sollte (wobei die theoretische Erwartung ein Fixed-Effects-Modell wäre).
Mir ist bewusst, dass ich bei einigen Variablen eine gelaggte Variante nehmen muss. Da diese nur teilweise vorliegen, wäre ich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich solch eine Variable generiere (oder ob ich das vll. sogar gar nicht brauche).
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
P.S. Syntax ist auch möglich
