Event-Analyse - Auswirkung auf Aktienkurs

[OlliHeinrich]

Hallo zusammen,


ich versuche derzeit für meine Bachelorarbeit eine Event-Analyse für meinen empirischen Teil zu erstellen. Es soll untersucht werden, wie sehr Risiko-Events (Profitwarnung, Rating-Downgrade etc.) sich auf den Aktienkurs (bzw. Tobins Q/Market to Book) auswirkt.

Dazu habe ich folgenden Datensatz erstellt:

Kumulierte Rendite betroffene Aktie (in %)
Kumulierte Rendite Vergleichsindex (in %)
Kumulierte Rendite breiterer Index der Branche (in %)
Typ des Risiko Events (2x als Binärcode)
Ausmaß des Risikoevents (Skala 1-3)
Beta-Faktor (BWL-Begriff - =Covarianz(Aktie;Vergleichsindex)/Varianz (Vergleichsindex) - != Beta-Faktor aus Regression)

Die abhängige Variable soll die Kumulierte Rendite der betroffenen Aktie sein.

Leider weiß ich nicht genau welche Art von Regressionsanalyse sich für diesen Datensatz am besten eignet. Ich werde den Datensatz in SPSS analysieren (vielleicht hätte ich es auch in den Bereich schreiben sollen).

Kann mir jemand von euch dabei ein bisschen auf die Sprünge helfen?

Tausend Dank und viele Grüße,
Olli