Ich befasse mich gerade mit der Zeitreihenanalyse (AR(p)-Prozessen) bzw. mit deren Eigenschaften. Auf Wikipedia steht nun folgendes: "Von einer Einheitswurzel spricht man in der Ökonometrie, speziell in der Zeitreihenanalyse, wenn 1 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist. Ein stochastischer Prozess, der eine solche Einheitswurzel besitzt, ist nichtstationär...". Dies ist konsistent mit meinen Unterlagen.
Meine Frage bezieht sich nun darauf, was denn genau eine Einheitswurzel in diesem Zusammenhang ist, bzw. weshalb ein Prozess, bei dem 1 die Nullstelle des charakt. Polynoms ist nichtstationär ist?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und danke bereits schon im Voraus
Liebe Grüsse
