hier noch einmal eine Kurzform meiner vorherigen Frage:
ich bräuchte dringend Hilfe bei einer Analyse von Zeitreihen...
Ich will überprüfen inwieweit der Verlauf eines Indikators der allg. Wirtschaftsentwicklung den Verlauf von Absatzzahlen beeinflusst und wenn ja, mit welcher zeitlichen Verzögerung.
Die Zeitreihen weisen einen Trend auf, sind also nicht stationär.
müsstest du mal bei Schlittgen / Streitberg (Zeitreihenanalyse) nachschlagen. Wenn ich mich richtig erinnere, löst man das Problem (in gewissen Grenzen) durch Logarithmieren.
Stichwort: schwache Stationarität (ebd. S. 104 ff)
Ansonsten würde mir als kreativer Zeitreihenanfänger nur einfallen, den Trend durch Bildung von Regressionsresiduen zu bereinigen (Stationariät) und die Regressionsresiuduen zu lograrithmieren. Sodann die Kreuzkorrelation berechnen und den sig. Lag zu berechnen.
hier habe ich noch etwas aus Schlittgen / Streitberg (ebd. S. 136-137).
Die Autoren empfehlen einen Differenzenfilter.
"Liegt eine Zeitreihe mit Trend vor, so kann dieser durch entsprechende Differenzenbildung eliminiert werden (...). Der trendbereinigten Reihe kann dann ein stationärer ARMA-Prozeß angepaßt werden. (...)"
