Ich bin leider was Statistik angeht etwas, sagen wir mal unbefangen
Ich brauche einen Test auf zeitliche Konsitenz für die Betafaktoren einer Zeitreihe. Da soll es wohl einen speziellen Test extra dafür geben, aber leider weiß ich nicht wie er heißt...
Betafaktoren sind bei uns definiert als Kovarianz(x,y)/Varianz(y), wobei x beispielsweise für die Renditen eines Wertpapiers und y für die Renditen des MArktindexes steht.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das super
Danke schonmal!
gruß
