Multible lineare Regression - Huber-White-Standardfehler

[drfg2008]

du musst auch die richtige Version von R installiert haben. Das hängt von deiner SPSS-Version ab. Die R Installation benötigt auch das MASS Package im VR package bundle. Ist das auch installiert?

Die Syntax ist jedenfalls schon einmal richtig.


Gruß

[Nininanana]

OK, ich konnte das Problem inzwischen lösen und die Robuste Regression durchführen. Danke für die Unterstützung. Die Installation ist ja nicht gerade sehr benutzerfreundlich bei SPSS gestaltet

Vielleicht kannst du mir bei einigen Fragen noch einmal jemand helfen, denn ich möchte es so gerne richtig machen:

Es haben sich nun allerdings nicht nur die Standardfehler geändert, sondern eben auch die Koeffizienten selbst. Ist das normal?
Welche Koeffzienten würde ich danach in die Interpretation einbeziehen? Die meiner ursprünglichen Regression mit den Standardfehlern der robusten Regression oder Koeffizienten und Standardfehler der robusten Regression?

Außerdem verstehe ich nicht, wie ich bei der Robusten Regression auf Hetereoskedastizität messen kann bzw. die übrigen Modellprämissen testen kann oder ist dies dann hinfällig, wenn sie sich bei meiner "normalen ursprünglichen Regression" bereits bestätigt haben?

Vielen Dank im Voraus!

Gruß

[drfg2008]

Hetereoskedastizität spielt hier keine Rolle mehr.


Gruß

[Nininanana]

Bezüglich der Koeffizienten, die ich letztlich betrachten will: Welche sind für meine Interpretation ausschlaggebend?
(a) Die Koeffizienten, die ich mithilfe der linearen Regression berechnet habe oder
(b) die Koeffizienten, die bei der robusten Regression herauskommen?

Meine Vermutung: Man nimmt - gemäß (a) - die Koeffizienten der linearen Regression und die Standardfehler aus der robusten Regression. Wäre dies so richtig?

Dank und Gruß!

[Nininanana]

Ich habe nun die Standardfehler der robusten Regression und die "alten" Koeffizienten meiner linearen Regression genommen und hoffe, dass das so richtig ist.

Die roobuste Regression liefert ja zudem "t-Werte", allerdings keine Signifikanz der einzelnen Koeffizienten.
Heißt das, dass ich die Signifikanzen aus der linearen Regression angebe?

Würde mich sehr über eine Antwort freuen!!!

[Nininanana]

Kann mir dabei keiner weiterhelfen? Es wäre wirklich wichtig für mich zu wissen!

Danke im Voraus!

[Generalist]

Du hast die t-Werte und kannst die Freiheitsgrade berechnen, also kannst Du auch die p-Werte ermitteln. Warum R das nicht macht, weiss ich nicht, es hat vielleicht seinen guten Grund.

[Nininanana]

Vielen, vielen Dank für die Antwort.

Auch wenn ich leider noch nicht genau weiß, wie ich die p-Werte berechne (aber das sollte ich ja noch hoffentlich rausbekommen), hilft mir das schonmal weiter!

Noch eine Frage:
Sollte ich nun die Koeffizienten der robusten Regression angeben + die Standardfehler und Signifikanzniveaus der robusten Regression

ODER

Koeffizienten der "alten" linearen Regression + Standardfehler und Signifikanzniveaus der robusten Regression?

In unterschiedlichen empirischen Arbeiten habe ich gelesen, dass lediglich die Standardfehler der robusten Regression angegeben worden sind, aber die Koeffizienten der "alten" lineaeren Regression. Ist so ein Ergebnismix zulässig?

[JohannesBT]

@Nininanana: Wie hattest Du eigentlich das Problem mit der Fehlermeldung „Das erste Wort in der Zeile wird nicht als an SPSS Statistics-Befehl erkannt.“ gelöst?? Habe nämlich dasgleiche Problem. Wäre wirklich nett wenn Du mir weiterhelfen könntest.