die letzten statistik seminare sind schon ein paar jahre her und ich hätte gerne hilfe mit der folgenden frage. welche korrelation (pearson, spearman? etc.) macht bei währungspaaren sinn? zur veranschaulichung habe ich mal zwei willkürliche bilder rausgesucht. die skalierung soll auf x und y-achse gleich sein und ich würde gerne die relative preis-korrelation untersuchen. ausreißer sollen durchaus beachtet werden...
über Zeitreihenanalyse haben Schlittgen und Streitberg eines der wenigen einigermaßen verständlichen Bücher geschrieben.
Problematisch bei der Korrelation von Zeitreihen ist ja nicht nur der Schätzer, sondern auch das Zeitintervall. Bei Veränderung des Intervalls finden sich dann mglw. völlig andere Ergebnisse. Wenn das allerdings nicht das Problem sein sollte, würde meiner -von jeglichen Kenntnissen vom Niveau eines Schlittgen befreiten- Vorstellung nach eher der Spearman Sinn machen. Und das nicht, weil Ausreißer einen Sinn machen, sondern weil der Pearson bei starken Ausreißern eben keinen Sinn macht.
Dabei unbedingt darauf achten, dass die Daten so genau wie möglich erhoben werden, um Rangbindungen zu vermeiden.
Aber wie gesagt: ein Blick in Schlittgen kann nicht schaden.
danke für die info, werde mich gleich mal näher damit beschäftigen.
wie ich versuchte zu erklären, die zeit spielt keine rolle, da alle preise in der gleichen zeiteinheit sind (auf den bildern ist das jetzt leider nicht der fall). also es geht nur um die korrelation vom preis (y-achse)...
