Hallo,
mir liegt eine Zeitreihe von Preisen vor. Für diese Zeitreihe berechnete ich mit Hilfe einer Software die Koeffizienten des AR(5)-Modells. Nun möchte ich mit diesen Koeffizienten mehrere mögliche Ausprägungen des beobachteten Wertes in der Zukunft erstellen.
Also in der Form: y(t) = a(1)y(t-1) + a(2)y(t-2) + ... + a(5)y(t-5)
Ich habe versucht die AR-Formel mit den berechneten Koeffizienten fortzusetzen, um so zukünftige Werte zu erhalten. Leider gehen die Werte y dabei sehr schnell gegen 0. Mache ich etwas falsch?
Könnte mir jemand sagen, wie man mit Hilfe von AR-Koeffizienten oder ARMA-Koeffizienten eine Prognose für die Zukunft erhält? Ich weiß nicht weiter und wäre für jede Hilfe dankbar.
