Hallo,
ich muss Zeitreihen analysieren und möchte dazu ein autoregressives Modell verwenden. Eine der Hauptannahmen (so wie ich das verstehe) ist dabei die Stationarität der Daten. Ich möchte das mit dem Dickey-Fuller Test testen komm aber nicht dahinter wie ich das mit SPSS löse.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Christoph
Dickey-Fuller Test
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Hamschter
- Beiträge: 2
- Registriert: 13.08.2010, 09:57
Hallo,
ich beschäftige mich zZ mit der selben Problematik. In SPSS habe ich keine Option gefunden, die den Dickey-fuller oder noch besser augmented Dickey Fuller Test ermöglicht. Es gibt allerdings ein einfaches Excel Plugin, was dies bewerktstelligt: http://www.web-reg.de/adf_addin.html. Ansonsten bietet STATA auch eine Möglichkeit den Test durch zu führen.
Ich habe aber selber einige Probleme bei der Interpretation der Werte. Wann nimmst du ein Modell mit Konstante, wann mit Trend und Konstante und wann ganz ohne? Oftmals widersprechen die Werte des ADF-Test denen einer einfachen grafischen Analyse. Hast du da eine Idee?
Viele Grüße,
Hamschter
ich beschäftige mich zZ mit der selben Problematik. In SPSS habe ich keine Option gefunden, die den Dickey-fuller oder noch besser augmented Dickey Fuller Test ermöglicht. Es gibt allerdings ein einfaches Excel Plugin, was dies bewerktstelligt: http://www.web-reg.de/adf_addin.html. Ansonsten bietet STATA auch eine Möglichkeit den Test durch zu führen.
Ich habe aber selber einige Probleme bei der Interpretation der Werte. Wann nimmst du ein Modell mit Konstante, wann mit Trend und Konstante und wann ganz ohne? Oftmals widersprechen die Werte des ADF-Test denen einer einfachen grafischen Analyse. Hast du da eine Idee?
Viele Grüße,
Hamschter
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christoph84
- Beiträge: 2
- Registriert: 04.08.2010, 11:16
Hi,
also ich habs inzwischen selber hinbekommen in SPSS. Ich benutze die Formel aus "Introductory Econometrics" von Woolridge. Ich hab mir die verschiedenen Lags für den DF einfach als neue Variablen von SPSS berechnen und dann eine Regression drüber laufen lassen. Dann t-test mit den für den DF zugehörigen Konfidenzgrenzen.
Mir scheint die Formel die auf web:reg verwendet wird auch ein Spezialfall zu sein, ich trau mich nicht die zu verwenden sondern nehm die aus dem Lehrbuch. Hab mich aber auch nicht länger damit beschäftigt ob das nicht doch allgemein gültig ist...
Den ADF benötge ich nach meinem Verständnis nach nicht, da meine Zeitreihen "jährlich" sind. Je nachdem in welchen Intervallen Deine Zeitreihen gestaffelt sind kannst Du Dich vielleicht auch auf den einfachen Test beschränken.
Die Konstante lässt man nach meinem Verständnis außer in Spezialfällen nie weg, da ansonsten der Schätzer "biased" ist.
Woolridge schreibt in seinem Lehrbuch, das es für die Einbeziehung eines Trends keine harten Kriterien gibt, würd mich da auf den Plot verlassen.
Wenn Du schreibst die DF widerspricht den grafischen Daten meinst Du dann das Sequenzdiagramm oder schon den ACF/PACF Plot? In der Arbeit von Catherine Keppel 2008 "Forecasting Oil Prices with Univariate Time Series Models" http://othes.univie.ac.at/596/ geht sie kurz auf Widersprüche von ACF/PACF zu DF ein.
Bin immer noch dabei mich weiter einzulesen aber das ist mein momentaner Stand, ich hoffe das hilft Dir weiter.
Schöne Grüße Christoph
also ich habs inzwischen selber hinbekommen in SPSS. Ich benutze die Formel aus "Introductory Econometrics" von Woolridge. Ich hab mir die verschiedenen Lags für den DF einfach als neue Variablen von SPSS berechnen und dann eine Regression drüber laufen lassen. Dann t-test mit den für den DF zugehörigen Konfidenzgrenzen.
Mir scheint die Formel die auf web:reg verwendet wird auch ein Spezialfall zu sein, ich trau mich nicht die zu verwenden sondern nehm die aus dem Lehrbuch. Hab mich aber auch nicht länger damit beschäftigt ob das nicht doch allgemein gültig ist...
Den ADF benötge ich nach meinem Verständnis nach nicht, da meine Zeitreihen "jährlich" sind. Je nachdem in welchen Intervallen Deine Zeitreihen gestaffelt sind kannst Du Dich vielleicht auch auf den einfachen Test beschränken.
Die Konstante lässt man nach meinem Verständnis außer in Spezialfällen nie weg, da ansonsten der Schätzer "biased" ist.
Woolridge schreibt in seinem Lehrbuch, das es für die Einbeziehung eines Trends keine harten Kriterien gibt, würd mich da auf den Plot verlassen.
Wenn Du schreibst die DF widerspricht den grafischen Daten meinst Du dann das Sequenzdiagramm oder schon den ACF/PACF Plot? In der Arbeit von Catherine Keppel 2008 "Forecasting Oil Prices with Univariate Time Series Models" http://othes.univie.ac.at/596/ geht sie kurz auf Widersprüche von ACF/PACF zu DF ein.
Bin immer noch dabei mich weiter einzulesen aber das ist mein momentaner Stand, ich hoffe das hilft Dir weiter.
Schöne Grüße Christoph
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Hamschter
- Beiträge: 2
- Registriert: 13.08.2010, 09:57
Danke für die Antwort. Mit Grafik meinte ich einfach, wenn ich die Variable gegen die Zeit plotte. Mittlerweile habe ich gelesen, dass der ADF Tsst auch nicht immer so gut funktioniert und ich werde mich daher nicht allein darauf verlassen, sondern ich auch die Grafik der Zeitreihe mit einbeziehen.
Viele Grüße,
Hamschte
Viele Grüße,
Hamschte
