Hallo zusammen,
ich bin kein Statistiker, habe aber dennoch eine für euch sicher leichte Frage:
Ich habe Tagesrenditen von 2 Unternehmen gegeben. Diese sollen nun in 2 diskrete Verteilungsfunktionen überführt werden, wobei ich die Renditen in rund 30 Renditebereiche gesplittet habe (bei beiden Unternehmen gleiche Renditebereiche, bis auf die Ausreißer, dadurch unterschiedliche Anzahl an Renditebereichen) . Soweit so klar.
Nun soll der Erwartungswert, Varianz und der Korrelationskoeffizient berechnet werden. Mein Problem: Die Tagesrendite des einen Unternehmens hat sehr starke Ausreißer im Gegensatz zum anderen Unternehmen und ich weiß nicht, wie ich dies adequat berücksichtigen soll, gerade beim Korrelationskoeffizient ist die Anzahl an x und y dann ja unterschiedlich. Wie würdet ihr dies berücksichtigen?
Grüße Carlsen
