Guten Tag
Ich erarbeite eine Ereignisstudie und brauche im Bereich Statistik Unterstützung, da ich darin nur wenig Erfahrung/Wissen darin habe.
Folgender Fragestellung gehe ich auf den Grund:
Untersuchung der Preiseffekte bei Aktien-Index-Anpassungen. Ich untersuche, ob es aufgrund von einer Neuaufnahme resp. eines Ausschluss aus dem Aktienindex zu Preiseffekten (Über- oder Unterrendite) gekommen ist.
Diese Untersuchung mache ich für 12 Indexaufnahmen und 14 Indexausschlüsse (=26 Ereignisse).
Folgende Auswertungen habe ich vorgenommen:
Berechnung der abnormalen Rendite (Abnormale Rendite = Effektive Rendite – Erwartet Rendite) gemäss dem Marktmodell (Erwartet Rendite = Alpha + Beta x Indexrendite) und OLS-Regression.
Die Auswertungen werden dann in zwei Gruppen "Aufnahmen" und "Ausschlüsse" weiter verfeinert mit Average Abnormale Return (AAR) und Cumulative Average Abnormale Return (CAR resp. CAAR). Die Gruppen bestehen aus 12 Aufnahmen und 14 Ausschlüsse.
Dafür benötige ich Unterstützung:
Ich möchte die Resultate auf ihre Signifikanz untersuchen. Dafür möchte ich den t-Test anwenden und genau da beginnt auch schon mein Problem. Da ich bisher wenig mit Statistik in Berührung gekommen bin, hadere ich mit der Wahl des geeigneten t-Tests. Ich habe zwar einiges über t-Test gelesen, jedoch nicht abschliessend klären konnte ich folgendes:
- Welcher t-Test eignet sich am besten für meine Berechnungen? Und weshalb?
- Der t-Test ergibt ja dann einen t-Wert. Dieser t-Wert muss dann via t-Tabelle überprüft werden, ob er grösser als der dort aufgeführte Wert ist. Wenn ja, ist das Resultat signifikant (auf dem entsprechenden Wahrscheinlichkeits-Niveau gem. Tabelle). Korrekt?
- Kann die Auswertung auch einfacher gemacht werden via einer Formel im Excel? Wenn ja, welche? Und was sagt mir dann das Resultat?
Besten Dank für eure Unterstützung!
