Hallo zusammen,
ich möchte gerne saisonale Effekte innerhalb einer Zeitreihe zu Finanzdaten untersuchen. Angenommen ich betrachte einen Zeitraum von 10 Jahren und mir liegen tägliche Werte vor. Ich habe die Daten soweit aufbereitet, dass mir für jeden der 366 jährlichen Handelstage genau ein durchschnittlicher Wert ausgewiesen wird. Ich habe nun eine ANOVA durchgeführt mit dem einen Faktor "Monat" und seinen 12 Faktorstufen.
In einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich die unten wiedergegeben Tabelle entdeckt. Hier wurde die beschriebene ANOVA auf andere Daten angewendet und zusätzlich eine Statistik ausgewiesen, die die durchschnittlichen Abweichungen der einzelnen Monate vom Monat Dezember ausweist. Ich möchte dies sehr gerne auch für meine Daten anwenden, habe aber leider keine Ahnung wie (inkl. Parameterschätzungen, t-Werte, p-Werte, Standardfehler).
Kann mir jemand helfen?
Die Statistik deutet für mich auf eine Regressionsanalyse hin, allerdings weiß ich nicht, wie ich diese anhand der Daten durchführen könnte
Viele Grüße
nazgul
Parameter Estimates Stand.Err. t-Value p-Value
Intecept 3,5062 0,0551 63,6600 0,0001
Januar 0,5785 0,0772 7,5000 0,0001
Februar 0,6668 0,0794 8,4000 0,0010
März … … … …
April … … … …
Mai … … … …
Juni … … … …
Juli … … … …
August … … … …
September … … … …
Oktober … … … …
November 0,0904 0,0808 1,1200 0,2634
ANOVA und einzelne Effekte separat ausweisen
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nazgul
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