Regressionsanalyse mit Kontrollvariable

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Markus05
Beiträge: 1
Registriert: 19.09.2012, 23:17

Regressionsanalyse mit Kontrollvariable

Beitrag von Markus05 »

Hallo,
ich bin ein ziemlicher Statistikanfänger und bräuchte Hilfe bei folgendem Problem.

Ich untersuche den Einfluss der Ausfallwahrscheinlichkeit einer Bank auf ein von ihr verkauftes Zertifikat. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird mithilfe eines Risikomaßes (heißt: CDS) bestimmt welches Werte zwischen 0 und ca. 200 einnimmt. Da das Zertifikat wertlos wird, wenn die Bank insolvent ist, sollte ein negativer Zusammenhang zwischen der Höhe des Risikos und der Höhe der Nachfrage (näherungsweise: Umsatz) nach dem Zertifikat bestehen.
D.h.:
abhängige Variable: Umsatz des Zertifikates
unabhängige Variable: CDS-Höhe

Nun möchte ich jedoch den Einfluss des DAX-Umsatzes überprüfen (mein Zertifikat bildet den DAX ab). Mir wurde gesagt ich müsste den Umsatz des DAX als Kontrollvariable berücksichtigen. (Annahme: evt ist nicht das Risiko entscheidend sondern insgesamt ist der DAX unattraktiv und dementsprechend niedrige Nachfrage nach dem Zertifikat)

Nun weiß ich nicht, wie ich den DAX als Kontrollvariable in die Regressionsanalyse miteinbeziehe.

Ich arbeite derzeit mit Excel und einem Programm das Gretl heißt. Evt. könnte ich auch Zugang zu Stata oder SPSS erhalten.

Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Kontrollvariable miteinbeziehe? Muss diese bestimmte Eigenschaften aufweisen? Der Dax-Umsatz ändert sich ja über jeden Tag des Beobachungszeitraumes, ist somit nicht konstant.

Wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann.

Grüße

Markus
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