Das alles passt zwar nicht ganz zusammen (denn -nur als Beispiel- bei 10 Jahren könntest du nicht 204 Wertepaare haben), aber ein grundsätzliches Problem bleibt: Möchtest du einen Zusammenhang von EBIT und Aktienkurs über einen r Pearson nachweisen, könntest du nur Stichtage nehmen, z.B. der Stichtag, an dem der EBIT berechnet wurde mit dem geometrischen Mittel des Aktienkurses des Stichtags. Aber wie sinnvoll wäre das? Ggf. liegt ein Zeitverzug vor: Erst wird der EBIT bekannt gegeben, dann ändert sich der Kurs. Du hattest ja auch die kausale Richtung angesprochen. Wenn diese Interpretation von mir überhaupt deiner Fragestellung entsprechen sollte, dann müsste auch geprüft werden, ob es eine zeitliche Verzögerung gibt. Nur bei Insidergeschäften wüßte der Markt bereits vorher derart wichtige Informationen. So, und dann wäre die Frage zu stellen, wie dieser Timelag berechnet werden kann. SPSS bietet hier zwar Möglichkeiten (ARIMA) oder einfach diskrete Timelags nehmen. Eine weitere Möglichkeit bestünde auch darin, genau den Tag der Bekanntgabe des EBIT zu nehmen, den Aktienkurs am Vortag und den Aktienkurs am Folgetag zu nehmen und nur zu sehen, ob der Aktienkurs sich verbessert / verschlechtert hat. Das würde das Design auf eine 4-Felder Tafel reduzieren. Berechnung dann mit dem McNemar Test.Meine Nullhypothese lautet, dass zwischen Aktienkursen und EBIT-Größen kein Zusammenhang besteht.
Ich untersuche, ob zwischen dem EBIT je Aktie und dem Aktienkurs ein Zusammenhang besteht.
Der Aktienkurs stellt die abhängige Variable dar.
Die Untersuchung erstreckt sich über 10 Jahre
Es gibt Datenbanken aus denen man die täglichen Aktienkurs€ abfragen kann.
(I)ch habe 204 Wertepaare
Literatur:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... ikforum-21
Oder du hast eine laufende Berechnung des EBIT. Dann ließe sich sicherlichlich auch eine Regression denken. Nur passt das mit deiner Beschreibung nicht überein.
