Zeitreihenanalyse mit Gretl (Neuling bracht Hilfe)

[falkenauge]

Hallo zusammen.

Ich bin am verzweifeln. Ich studiere eigentlich Publizistik im 4. Semester, doch für eine Forschungsarbeit wird nun von mir verlangt, eine Zeitreihenanalyse zu machen. Für jemanden, der ein bisschen Ahnung davon hat sollte dies kein Problem sein, doch ich selber verstehe nichts, da mir einfach das Vor- und Hintergrundwissen fehlt.

Ich habe Daten vom Aktienkurs von Apple vom 01.07.11 bis 31.10.11. Das Ziel ist es herauszufinden, ob sich der Tod von Apple-CEO Steve Jobs auf den Aktienwert ausgewirkt hat. Der Aktienkurs von Samsung soll dabei als Prüfvariable funktionieren.

Ich muss dafür Gretl verwenden.
Mir wurde gesagt, ich muss zuerst dafür sorgen, dass meine Zeitreihe stationär ist (prüfen mit ADF, ADF-GLS und KPSS Tests). Dann soll ich differenzieren um diese Stationarität zu erhalten.

Die Analyse soll dann anhand der Vektor-Autoregression gemacht werden, wobei die Residuen "weiss rauschen" müssen.


Kann mir jemand helfen, Tipps geben oder sonstiges?


Vielen Dank


Ingo

[drfg2008]

Zeitreihenanalyse von diesem Niveau ist eigentlich Angelegenheit weit fortgeschrittener Statistik im Hauptstudium eines Studiums der Mathematik und Statistik.

Wenn ein FB Publizistik ernsthaft diese Anforderungen an Studenten des 4. Semesters stellt, sollte man eventuell zum Dekan und einmal fragen, ob sich der Dozent hier über die Studenten lustig machen möchte. Oder ob hier nur "Name-Dropping" einstudiert werden soll.

Zur Zeitreihenanalyse gibt es nur wenig verständliche Literatur, so etwa Schlittgen "Zeitreihenanalyse" [1]. Hier werden auch diese Begriffe erläutert. Da wir hier eine Plattform mit Schwerpunkt SPSS sind, gibt es speziell für SPSS eine allgemeine Beschreibung der Thematik bei Bühl/Zoefel [2]

Mir wurde gesagt, ich muss zuerst dafür sorgen, dass meine Zeitreihe stationär ist (prüfen mit ADF, ADF-GLS und KPSS Tests). Dann soll ich differenzieren um diese Stationarität zu erhalten.

Stationär bedeutet nichts weiter, als dass die Zeitreihe keinen Trend mehr aufweist (also z.B. keinen Aufwärts- oder Abwärtstrend). Das wird meist über Korrelationen gemessen. Differenzieren bedeutet meist nichts anderes als die Differenzen zwischen zwei zeitlich benachbarten Werten zu bilden. Dadurch wird erreicht, dass die 'Wirkung' des vorgelagerten auf den nachgelagerten Wert eliminiert wird (weil ja nur die Differenzen bleiben).

Wie gesagt, gute Literatur bietet Schlittgen. Allerdings spätestens ab der Hälfte des Buches dann nur noch für Mathematiker zu gebrauchen.

Gretl bei mir leider kein Begriff.

Der Bezug auf die als effizient geltenden Finanzmärkte eher fragwürdig.

[1]
http://www.amazon.de/Zeitreihenanalyse-Rainer-Schlittgen/dp/3486257250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335812456&sr=1-1

[2]
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... ikforum-21

[falkenauge]

Danke Dir für die Antwort.

Ich stimme Dir absolut zu. Bis jetzt hatte ich im Studium nur 1 Semester Statistik und da haben wir nur Dinge wie t-Tests, Varianzen, etc., gelernt. Im Prinzip gar nichts.

Ich werde meine Seminarleiterin darauf ansprechen.


Schönen Abend noch,

Ingo