Stationarität / Autokorrelation

[annawika]

Hallo,

ich hoffe jemand kann mir bei einem Verständnisproblem helfen!?

Was ist der Zusammenhang zwischen Stationarität und Autokorrelation?
Ist es richtig, dass das Vorliegen von Autokorrelation dazu führt, dass eine Reihe nicht stationär ist?

Lg,
Anna

[drfg2008]

Ist es richtig, dass das Vorliegen von Autokorrelation dazu führt, dass eine Reihe nicht stationär ist?

Antworten finden sich bei Schlittgen [1], allerdings lässt sich das auch vielleicht mit allgemeinen Kenntnissen beantworten.

Autokorrelation wird als Korrelationskoeffizient (meist Pearson) über eine Verschiebung (meist zum Lag 1) berechnet. Sowohl Pearson (als auch Spearman als lineare Rangstatistik) setzen dann einen vom Prinzip her linearen Trend voraus. Damit wäre die Zeitreihe nicht mehr stationär.


Gruß


[1]
http://www.amazon.de/Zeitreihenanalyse- ... 190&sr=8-1