ich habe eine Frage bzgl. des Fehlerkorrekturmodells nach Engle-Granger, das bei Regressionsmodellen mit nicht-stationären Zeitreihen angewendet wird.
Dabei schätzt man ja zunächst ein Modell mit der Ausgangsgröße und verwendet die zeitlich verzögerten Residuen dieses Modells als Variable in einem Modell zur Schätzung der differenzierten Reihen.
Schritt 1:
Y_t= α+ βX_t+ Z_t
Schritt 2:
∆Y_t= α+ β∆X_1t+ Z_(t-1)
Was ist der Hintergrund dieses Modells?
Ich dachte zunächst es wäre dafür gut, in den Residuen auftretenden Autokorrelationen entgegezuwirken, da diese ja zu verfälschten Werten für R-Quadrat und t-Test führen, aber so wie ich das verstanden habe, müssen die Residuen (Z_t) ja stationär sein, um das Modell überhaupt anwenden zu dürfen!?
Welcher Fehler wird dann hier korrigiert
Es geht um meine Bachelorarbeit... Hilfe dringend benötig!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!??
