ich bräuchte Hilfe bei meiner Bachelorarbeit.
Ich will überprüfen, ob es Indikatoren gibt (z.B. BIP, ifo-Index o.ä.), die eine gewisse Vorlaufeigenschaft zu den Absatzzahlen meines Unternehmens haben und wenn ja, wie lange dieser Vorlauf ist.
Ziel ist es einen Forecast auf Basis solcher Indikatoren mit Hilfe einer Regressionsanalyse zu erstellen.
Dazu müsste ich wissen, welche Lags ich am besten in das Regressionsmodell einbeziehe.
Lags mit den besten Korrelationen kann man ja normalerweise über einen Kreuzkorrelationstest herausfinden, da meine Zeitreihen jedoch nicht stationär sind, sondern einen Trend aufweisen, kann ich diesen Test meines Wissens nach ja nicht effektiv einsetzen.
Gibte es andere Methoden, wie ich solche Korrelationen testen kann und die optimalen Lags bestimme?
Ist der Granger-Kausalitätstest eigentlich auch nur für stationäre Zeitreihen gültig? Mit diesem habe ich überpüft, ob die Index-Variablen kausal für die Absatzzahlen sind...
Ich wäre wirklich dankbar für Hilfe!
Danke im Voraus,
Anna
