Modellvoraussetzungen für Dummy-Variable

[BA-groupies]

Hallo,

Muss man auch bei Dummy-Variablen die herkömmlichen Modellvoraussetzungen für die lineare Regression überprüfen?

Vielen Dank für die Hilfe!

[drfg2008]

Die ("übliche") Regressionsanalyse gilt als relativ robust gegenüber Verletzungen der Modellvoraussetzung normalverteilter Zufallsvariablen. Bei der Dummy Codierung (in 0-1 z.B.) handelt es sich um eine Bernoulli Variable. Binomialverteilungen gehen relativ schnell in Normalverteilungen über. Problematisch ist jedoch, dass die in dummycodierten ZVs zerlegten nominalen ZVs eben nicht von einander stochastisch unabhängig sind. Das ist aber die Voraussetzung bei Regression: Das Ganze ist die Summe seiner Teile (plus Fehlervektor). Mit Konflikten in Bezug auf das Modell muss die Empirie allerdings immer leben.

Gruss

[BA-groupies]

merci