Berechnung Weißes Rauschen in ARMA-Modell

[Olasch]

Hallo zusammen,

meine Hochschulgruppe und ich sind gerade dabei mithilfe des ARMA-Modells eine Zeitreihenanalyse von Unternehmswerten (Cashflows) durchzuführen und diese auch in die Zukunft zu prognostizieren.

Sowohl im AR-Teil, als auch im MA-Teil wird das weiße Rauschen benötigt.

Hierfür haben wir folgende Formel gefunden:
Y_t= Y_(t-1)+μ + ε_t

Y_t= der Cashflowwert zu Periode t
Y_t= der Cashflowwert zu Periode t-1
μ ist die durschnittliche Wachstumsrate, die wir folgendermaßen berechnen:
SUMME der Deltas der vorhanden Y-Werte (Y_t-Y_t-1)/ANZAHL der Y-Werte
ε_t ist das weiße Rauschen: Berechnung durch umformen der obigen Gleichung--> Delta Y_t -Y_t-1 /μ

Passt das eurer Meinung so? Unsere Ergebnisse sehen ganz vernünftig aus. Wir sind relativ neu auf dem Gebiet und der größte Teil der Literatur ist daher relativ schwierig zu lesen.

Viele Grüße
Olasch