Hallo!
Vor mir liegt ein AR(1)-Prozess:
Yt = 2,5 + 0,7 Yt_1 + ut
Dabei sei t der Zeitindex -> t_1 bedeutet "t minus 1".
Ich soll nun Yt+1, also Y zum Zeitpunkt t plus 1 mit dem bedingten Erwartungswert E(Yt+1 l Yt, Yt_1, ...) berechnen. Vorgabe: Yt = 102,3
Wie stelle ich das an?
ut sind u. i. v. mit E(u) = 0 und Var(ut) = 9.
