Multiple Regression / ordinalskalierte Variablen / Stationär

Fragen und Diskussionen rund um die Statistik und deren Anwendung.
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Planlos8
Beiträge: 2
Registriert: 08.05.2018, 16:57

Multiple Regression / ordinalskalierte Variablen / Stationär

Beitrag von Planlos8 »

Hi,

ich bin ganz neu im Forum. Habe die Suche verwendet aber kein passendes Thema gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Ich versuche den Credit Spread verschiedener Anleihen (abhängige Variable - metrisch, dynamisch im Zeitablauf) durch verschiedene Unabhängige Variablen zu erklären. Um dies mit einer multiplen Regression durchführen zu können, benötige ich ja mindestens eine weitere metrisch skalierte unabhängige Variable. Diese ist bei mir der Bid/Ask-Spread (metrisch, dynamisch im Zeitablauf). Außerdem verwende ich noch das Emissionsration (ordinal per Dummy), die Restlaufzeit der Anleihe (metrisch), den Kupon der Anleihe (metrisch, aber über die Zeit konstant) und das Emissionsvolumen (metrisch aber über die Zeit konstant).

Jetzt erhalte ich aber beim Durchführen der Regression ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß (0,96). Da es sich ja um Zeitreihen handelt gehe ich davon aus, dass das Problem darin liegt, dass diese nichtstationär sind.

Jetzt meine Fragen:
1) Kann ich in Excel eine Zeitreihe auf Stationarität prüfen?
2) Wenn die Zeitreihen nichtstationär sind und ich sie durch Differenzenbildung stationär mache, kann ich dann trotzdem die multiple Regression verwenden? Und wenn ja...wie interpretiere ich das Ergebnis? Und wenn nein...was kann ich dann tun?

Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich ausgedrückt habe und ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank =)
dutchie
Beiträge: 2640
Registriert: 01.02.2018, 10:45

Re: Multiple Regression / ordinalskalierte Variablen / Stati

Beitrag von dutchie »

Hallo

Mit welchen Test willst du auf Stationarität prüfen?

Ich glaub bessere Software diesbezüglich wäre: gretl oder eview.

Ich versteh nicht viel von Zeitreihenanalyse, was bedeutet stationär? zeitlich konstant bis auf zufallsschwankung?
Planlos8 hat geschrieben:in sehr hohes Bestimmtheitsmaß (0,96)
Ich nehme mal du korrelierst die Sache mit sich selber?

gruß
dutchie
Planlos8
Beiträge: 2
Registriert: 08.05.2018, 16:57

Re: Multiple Regression / ordinalskalierte Variablen / Stati

Beitrag von Planlos8 »

Hey,

danke erstmal für die schnelle Antwort.

Mit dem DF-Test würde ich auf Stationarität prüfen. Ich bin mir auch sicher, dass andere Programme besser sind als Excel...aber damit komme ich einfach sehr gut zurecht :D .

Ja ich glaube, dass das hohe Bestimmtheitsmaß an der unabhängige. variablen Kupon hängt. Ih versuche das die Tage mal aus...
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