regression von aktienkursen (price oder returns?)

Fragen und Diskussionen rund um die Statistik und deren Anwendung.
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lisa_new
Beiträge: 2
Registriert: 11.03.2012, 20:26

regression von aktienkursen (price oder returns?)

Beitrag von lisa_new »

Hallo
ich hab mal ne frage, kann ich eine regression fahren mit den aktienpreisen oder muss das immer in returns ausgedrückt sein?

wenn ja, wieso ist das so? Hat das was mit stationary und non-stationarity zu tun? ähnlich wie bei der correlationsanalyse? (da muss ich ja auch returns nehmen statt direkt über die preise die correlationsanalyse zu fahren.)

Vielen Dank.
Skuz
Beiträge: 141
Registriert: 25.07.2008, 19:08

Beitrag von Skuz »

Das dürfte auf deine Fragestellung ankommen. Gewöhnlich lassen sich in den Preisen nur sehr selten Muster finden, in den Returns schon eher und in den quadierten Returns am besten.
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